إدارة الموجودات (الأصول) والمطلوبات (الخصوم)
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة
الإطار المهني للبرنامج
إدارة الموجودات (الأصول) والمطلوبات (الخصوم)
نبذة عن البرنامج
تجمع إدارة الموجودات والمطلوبات (ALM) في البنوك بين إدارة مخاطر السيولة ومخاطر أسعار الفائدة في السجل المصرفي وتخطيط الميزانية العمومية. يتناول البرنامج تحليل فجوات الاستحقاق وإعادة التسعير، والمدة والقيمة الاقتصادية لحقوق الملكية، ومؤشري تغطية السيولة (LCR) وصافي التمويل المستقر (NSFR) وفق Basel III، وتسعير التحويل الداخلي للأموال (FTP)، ودور لجنة الأصول والخصوم (ALCO)، مع مراعاة ربط العملات الخليجية بالدولار وخصوصية الودائع والتمويل الإسلامي.
مخرجات التعلم
- ✓إعداد جدول فجوة سيولة وفجوة إعادة تسعير لميزانية بنك وتفسير مواطن الانكشاف.
- ✓قياس أثر تغير أسعار الفائدة على صافي دخل الفوائد والقيمة الاقتصادية لحقوق الملكية.
- ✓حساب مؤشري LCR وNSFR لمحفظة مبسطة وتحديد إجراءات تحسينهما.
- ✓تصميم منحنى تسعير تحويل داخلي للأموال وتطبيقه على منتجات الإقراض والودائع.
- ✓إعداد حزمة تقارير لاجتماع لجنة الأصول والخصوم مع توصيات قابلة للتنفيذ.
الفئة المستهدفة
- موظفو إدارات الخزينة وإدارة الأصول والخصوم في البنوك
- محللو مخاطر السيولة وأسعار الفائدة
- أعضاء لجان الأصول والخصوم وأمانتها الفنية
- محللو التخطيط المالي في البنوك وشركات التمويل
المحاور العلمية التفصيلية
01إطار إدارة الأصول والخصوم
- مكونات الميزانية المصرفية ومصادر المخاطر
- دور لجنة الأصول والخصوم وحوكمتها
- سياسة المخاطر ومستوى تقبلها
02مخاطر السيولة
- فجوات الاستحقاق التعاقدية والسلوكية
- مؤشرا LCR وNSFR وفق Basel III
- خطة تمويل الطوارئ واختبارات الضغط
03مخاطر أسعار الفائدة في السجل المصرفي
- فجوة إعادة التسعير وأثرها على صافي دخل الفوائد
- المدة والقيمة الاقتصادية لحقوق الملكية
- أثر ربط العملات الخليجية بالدولار
04تسعير التحويل الداخلي للأموال
- بناء منحنى FTP
- علاوات السيولة والخيارات الضمنية
- قياس ربحية المنتجات ووحدات الأعمال
05أدوات إدارة الميزانية
- مقايضات أسعار الفائدة والتحوط
- إدارة محفظة الأصول السائلة عالية الجودة
- تنويع مصادر التمويل والصكوك
06تقارير لجنة الأصول والخصوم
- مؤشرات المتابعة والحدود
- عرض السيناريوهات والتوصيات
- خصوصية إدارة الأصول والخصوم في المصارف الإسلامية
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يحلل المشارك ميزانية بنك خليجي افتراضي: يعد جداول فجوة السيولة وإعادة التسعير، ويحسب LCR وNSFR، ويختبر صدمة أسعار فائدة، ويقدم حزمة عرض لاجتماع لجنة الأصول والخصوم بتوصيات محددة.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.