مدير محافظ استثمارية معتمد
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة
الإطار المهني للبرنامج
مدير محافظ استثمارية معتمد
نبذة عن البرنامج
يركز البرنامج على الدورة الكاملة لإدارة المحافظ الاستثمارية: فهم أهداف المستثمر وقيوده وصياغة بيان سياسة الاستثمار (IPS)، ثم توزيع الأصول الاستراتيجي والتكتيكي، واختيار الأوراق المالية، وإعادة الموازنة، وقياس الأداء وإسناده. ويستخدم نظرية المحفظة الحديثة ونموذج CAPM ومؤشرات شارب وتراينور وألفا جنسن، ويتناول الصكوك والأسهم الخليجية والصناديق المتداولة، مع معايير GIPS لعرض الأداء ومتطلبات هيئات أسواق المال في المنطقة.
مخرجات التعلم
- ✓صياغة بيان سياسة استثمار يحدد العائد المستهدف وتحمل المخاطر والقيود لعميل محدد.
- ✓بناء محفظة كفؤة باستخدام التنويع والارتباط وحدود الوزن لكل فئة أصول.
- ✓تقدير العائد المطلوب على الأسهم باستخدام نموذج CAPM ومقارنته بالعائد المتوقع.
- ✓قياس أداء المحفظة بمؤشرات شارب وتراينور وألفا جنسن ونسبة المعلومات.
- ✓تحليل إسناد الأداء إلى قرار توزيع الأصول وقرار اختيار الأوراق المالية.
- ✓إعداد خطة إعادة موازنة دورية تراعي تكلفة التداول والقيود التنظيمية.
الفئة المستهدفة
- مديرو المحافظ والصناديق الاستثمارية
- محللو الاستثمار في شركات الوساطة وإدارة الأصول
- مستشارو الثروات في البنوك الخاصة
- العاملون في صناديق التقاعد والصناديق السيادية
المحاور العلمية التفصيلية
01المستثمر وسياسة الاستثمار
- أهداف العائد وتحمل المخاطر والأفق الزمني
- القيود القانونية والضريبية والشرعية
- عناصر بيان سياسة الاستثمار (IPS)
02نظرية المحفظة وتسعير الأصول
- العائد والمخاطرة والارتباط
- الحد الكفء ونظرية ماركويتز
- نموذج CAPM ومعامل بيتا
03توزيع الأصول
- التوزيع الاستراتيجي والتكتيكي
- الأسهم والصكوك والسندات والعقار والبدائل
- أسواق الأسهم الخليجية وخصائصها
04اختيار الأوراق المالية وتنفيذ الصفقات
- الإدارة النشطة مقابل الإدارة السلبية
- التحليل الأساسي والتقييم
- تكاليف التداول والسيولة
05إدارة المخاطر وإعادة الموازنة
- قياس المخاطر والقيمة المعرضة للخطر
- سياسات إعادة الموازنة وحدودها
- اختبارات الضغط والسيناريوهات
06قياس الأداء والتقرير
- مؤشرات الأداء المعدلة بالمخاطر
- إسناد الأداء ومقارنته بالمؤشر المرجعي
- مبادئ GIPS في عرض الأداء للعملاء
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يدير المشارك محفظة نموذجية لمستثمر خليجي: يصوغ بيان سياسة الاستثمار، ويوزع الأصول بين أسهم وصكوك وصناديق، ثم يقيس الأداء بمؤشرات معدلة بالمخاطر ويعدّ تقرير إسناد أداء وتوصية إعادة موازنة.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.