التنبؤ باتجاهات أسعار الأسهم مستوى متقدم
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة
الإطار المهني للبرنامج
التنبؤ باتجاهات أسعار الأسهم مستوى متقدم
نبذة عن البرنامج
يتجاوز هذا المستوى المتقدم قراءة الرسوم البيانية إلى بناء نماذج تنبؤ قابلة للاختبار. يجمع البرنامج بين التحليل الفني المتقدم كالمؤشرات المركبة وتحليل الأحجام، والتحليل الأساسي ونماذج التقييم، والأساليب الكمية مثل نماذج العوامل والانحدار والتعلم الآلي، مع الاختبار التاريخي للاستراتيجيات وتجنب الإفراط في الملاءمة. ويراعي خصائص الأسواق الخليجية كتأثر السوق السعودية تداول وسوقي أبوظبي ودبي بأسعار النفط والسيولة والملكية الأجنبية، ويؤكد أن أي تنبؤ احتمالي يُدار بضوابط مخاطر واضحة.
مخرجات التعلم
- ✓بناء نظام تداول يجمع ثلاثة مؤشرات فنية على الأقل بقواعد دخول وخروج محددة.
- ✓تقدير القيمة العادلة لسهم خليجي بنموذج التدفقات النقدية المخصومة ومقارنتها بسعر السوق.
- ✓تقدير نموذج انحدار يربط عوائد قطاع بأسعار النفط وأسعار الفائدة وتفسير معنوية معاملاته.
- ✓إجراء اختبار تاريخي لاستراتيجية وحساب العائد ونسبة شارب وأقصى تراجع.
- ✓تطبيق نموذج تعلم آلي بسيط للتنبؤ باتجاه السعر وتقييم دقته خارج العينة.
- ✓وضع قواعد لإدارة المخاطر تحدد حجم المركز ووقف الخسارة لكل صفقة.
الفئة المستهدفة
- مديرو المحافظ والمحللون الاستثماريون
- محللو الأبحاث في شركات الوساطة وإدارة الأصول
- المتداولون في الأقسام الاستثمارية للبنوك والشركات
- المحللون الكميون
المحاور العلمية التفصيلية
01كفاءة السوق وحدود التنبؤ
- فرضية كفاءة السوق والأدلة المضادة
- خصائص الأسواق الخليجية وسيولتها
- أثر أسعار النفط والسياسة النقدية
02التحليل الفني المتقدم
- المؤشرات المركبة وتباعد الزخم
- تحليل الأحجام وتدفق الأموال
- الأطر الزمنية المتعددة
03التحليل الأساسي والتقييم
- نموذج التدفقات النقدية المخصومة
- مضاعفات التقييم والمقارنة القطاعية
- مفاجآت الأرباح وأثرها على الأسعار
04النماذج الكمية
- الانحدار المتعدد ونماذج العوامل
- نماذج السلاسل الزمنية للعوائد والتقلب
- مقدمة في التعلم الآلي للتنبؤ بالاتجاه
05الاختبار التاريخي والتحقق
- تصميم الاختبار وتكاليف التداول
- الإفراط في الملاءمة والتحقق خارج العينة
- مقاييس الأداء المعدلة بالمخاطر
06إدارة المخاطر والقرار الاستثماري
- تحديد حجم المركز ووقف الخسارة
- تنويع المحفظة وضبط التركز
- توثيق القرار والضوابط التنظيمية للأبحاث
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يبني المشارك نموذج تنبؤ لسهم أو مؤشر قطاعي في سوق خليجية يجمع إشارات فنية وأساسية وكمية، ويختبره تاريخيًا لخمس سنوات مع تكاليف التداول، ويقدم تقريرًا بالأداء والمخاطر وقواعد التطبيق.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.
الشهادة الجامعية والاعتماد الدولي
شهادة مهنية معتمدة من جامعة مالايا في التنبؤ باتجاهات أسعار الأسهم مستوى متقدم
واعتماد دولي من مجموعة المراجعين الدوليين