المعايير العالمية لقياس أداء الاستثمارات
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة
الإطار المهني للبرنامج
المعايير العالمية لقياس أداء الاستثمارات
نبذة عن البرنامج
تتناول هذه الدورة المعايير العالمية لأداء الاستثمار GIPS الصادرة عن معهد CFA، وأساليب احتساب العائد وعرضه بطريقة عادلة وقابلة للمقارنة. ويغطي البرنامج العائد المرجح زمنيًا والعائد المرجح بالأموال، وبناء المجمعات Composites وتعريف الشركة الاستثمارية، وقياس المخاطر والعائد المعدل بها، وإسناد الأداء إلى قرارات توزيع الأصول واختيار الأوراق، إضافة إلى متطلبات العرض والإفصاح والتحقق، بما يخدم مديري الأصول وصناديق التقاعد والثروة السيادية في الخليج.
مخرجات التعلم
- ✓احتساب العائد المرجح زمنيًا والعائد المرجح بالأموال لمحفظة ذات تدفقات خارجية وتفسير الفرق.
- ✓تعريف المجمعات وتحديد معايير ضم المحافظ واستبعادها وفق GIPS.
- ✓إعداد عرض أداء متوافق يتضمن العائد والمؤشر المرجعي والتشتت والإفصاحات المطلوبة.
- ✓قياس العائد المعدل بالمخاطر بنسب شارب ونسبة المعلومات وخطأ التتبع.
- ✓تنفيذ إسناد أداء بنموذج برينسون لفصل أثر توزيع الأصول عن أثر الاختيار.
الفئة المستهدفة
- محللو قياس الأداء في شركات إدارة الأصول
- مديرو المحافظ والصناديق الاستثمارية
- موظفو إدارات الاستثمار في صناديق التقاعد والثروة السيادية
- مسؤولو الامتثال والمخاطر في الشركات الاستثمارية
المحاور العلمية التفصيلية
01أهمية معايير قياس الأداء
- المعايير العالمية GIPS وأهدافها
- تعريف الشركة ونطاق الالتزام
- العلاقة بين قياس الأداء والثقة بالمستثمر
02منهجيات احتساب العائد
- العائد المرجح زمنيًا والتقييم عند التدفقات
- العائد المرجح بالأموال ومعدل العائد الداخلي
- العائد الإجمالي والصافي من الرسوم
03المجمعات وتعريفاتها
- بناء المجمعات واستراتيجياتها
- ضم المحافظ واستبعادها
- احتساب عائد المجمع والتشتت
04المخاطر والعائد المعدل
- الانحراف المعياري وخطأ التتبع
- نسب شارب وتراينور والمعلومات
- اختيار المؤشر المرجعي الملائم
05إسناد الأداء
- نموذج برينسون لتحليل الإسناد
- أثر توزيع الأصول والاختيار والتفاعل
- إسناد أداء محافظ الدخل الثابت
06العرض والإفصاح والتحقق
- متطلبات تقارير GIPS
- الإفصاحات الإلزامية والموصى بها
- التحقق المستقل وسياسات الشركة
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يعدّ المشارك عرض أداء لمجمع افتراضي لمدير أصول خليجي: احتساب العائد المرجح زمنيًا لسلسلة شهرية، ومقارنة بالمؤشر المرجعي، وإسناد أداء مبسط، وقائمة إفصاحات متوافقة مع GIPS.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.
الشهادة الجامعية والاعتماد الدولي
شهادة مهنية معتمدة من جامعة ألزيت في المعايير العالمية لقياس أداء الاستثمارات
واعتماد دولي من مجموعة المراجعين الدوليين