دورة إدارة الموجودات (الأصول) / المطلوبات (الخصوم)
الإطار المهني للبرنامج
دورة إدارة الموجودات (الأصول) / المطلوبات (الخصوم)
نبذة عن البرنامج
يتناول البرنامج إدارة الموجودات والمطلوبات في البنوك والمؤسسات المالية بوصفها أداة لموازنة الربحية مع مخاطر السيولة وأسعار الفائدة، فيغطي تحليل فجوات إعادة التسعير والاستحقاق، وحساسية صافي دخل الفوائد والقيمة الاقتصادية لحقوق الملكية وفق إطار IRRBB، ومؤشرات السيولة LCR وNSFR وفق Basel III، والتسعير الداخلي للأموال FTP، ودور لجنة الأصول والخصوم ALCO. ويراعي أثر ربط العملات الخليجية بالدولار على أسعار الفائدة ومخاطر معدل الربح في المصارف الإسلامية.
مخرجات التعلم
- ✓إعداد جدول فجوات إعادة التسعير وحساب أثر تغير أسعار الفائدة على صافي دخل الفوائد.
- ✓قياس حساسية القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية باستخدام المدة المعدلة لسيناريوهات صدمات IRRBB.
- ✓حساب نسبة تغطية السيولة LCR ونسبة صافي التمويل المستقر NSFR لميزانية مبسطة.
- ✓تصميم منحنى تسعير داخلي للأموال FTP وتوزيع الهامش بين وحدات الأعمال.
- ✓إعداد سيناريو ضغط للسيولة وخطة تمويل طارئ بمؤشرات إنذار مبكر.
- ✓صياغة حزمة تقارير للجنة ALCO وتوصيات بإجراءات التحوط.
الفئة المستهدفة
- موظفو الخزينة وإدارة الأصول والخصوم في البنوك
- مسؤولو مخاطر السوق والسيولة
- أعضاء لجان الأصول والخصوم ALCO وأمناؤها
- محللو التخطيط المالي في المؤسسات المالية
المحاور العلمية التفصيلية
01أسس إدارة الموجودات والمطلوبات
- أهداف ALM وعلاقتها بالربحية ورأس المال
- هيكل الميزانية البنكية ومصادر المخاطر
- حوكمة ALM ودور لجنة ALCO
02مخاطر أسعار الفائدة في السجل المصرفي
- فجوات إعادة التسعير والاستحقاق
- حساسية صافي دخل الفوائد NII
- القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية EVE والمدة
03مخاطر السيولة
- نسبة تغطية السيولة LCR وفق Basel III
- نسبة صافي التمويل المستقر NSFR
- سلم الاستحقاقات وتركز مصادر التمويل
04التسعير الداخلي للأموال
- منهجيات FTP ومنحنى التسعير
- تكلفة السيولة وعلاوة المخاطر
- قياس ربحية وحدات الأعمال والمنتجات
05اختبارات الضغط والتحوط
- سيناريوهات صدمات أسعار الفائدة
- اختبارات ضغط السيولة وخطة التمويل الطارئ
- أدوات التحوط ومقايضات أسعار الفائدة
06الخصوصية الخليجية والمصارف الإسلامية
- أثر ربط العملات بالدولار على أسعار الفائدة
- مخاطر معدل الربح في المصارف الإسلامية
- متطلبات البنوك المركزية الخليجية للسيولة
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يحلل المشارك ميزانية بنك خليجي مبسطة مقدّمة كحالة، فيعدّ جدول فجوات إعادة التسعير ويقيس حساسية NII وEVE لصدمات الفائدة، ويحسب LCR وNSFR، ويعدّ حزمة تقرير للجنة ALCO تتضمن توصيات تحوط وإدارة سيولة.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.
الشهادة الجامعية والاعتماد الدولي
شهادة مهنية معتمدة من Nevada University في دورة إدارة الموجودات (الأصول) / المطلوبات (الخصوم)
واعتماد دولي من مجموعة المراجعين الدوليين
أسئلة شائعة
هل يتناول البرنامج التسعير الداخلي للأموال FTP؟
نعم. يتناول المحور الرابع منهجيات FTP ومنحنى التسعير، وتكلفة السيولة وعلاوة المخاطر، وقياس ربحية وحدات الأعمال والمنتجات.
هل يراعي البرنامج خصوصية المصارف الإسلامية؟
نعم. يتناول المحور السادس أثر ربط العملات بالدولار على أسعار الفائدة، ومخاطر معدل الربح في المصارف الإسلامية، ومتطلبات البنوك المركزية الخليجية للسيولة.
ما الذي سأخرج به عمليًا من البرنامج؟
يحلل المشارك ميزانية بنك خليجي مبسطة مقدّمة كحالة، فيعدّ جدول فجوات إعادة التسعير ويقيس حساسية NII وEVE لصدمات الفائدة، ويحسب LCR وNSFR، ويعدّ حزمة تقرير للجنة ALCO تتضمن توصيات تحوط وإدارة سيولة.
ما الشهادة التي أحصل عليها، ومن يعتمدها؟
شهادة مهنية معتمدة من Nevada University في دورة إدارة الموجودات (الأصول) / المطلوبات (الخصوم)، واعتماد دولي من مجموعة المراجعين الدوليين.
متى وأين ينعقد البرنامج؟
ينعقد البرنامج في روما خلال أغسطس 2027، باللغة العربية. وللبرنامج موعد واحد فقط، فلا يتكرر في مدن أو مواعيد أخرى.
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة
ما يعادله بالدرهم الإماراتي د.إ17,995.25