إدارة المخاطر المالية المتقدمة FRM

نبذة عن البرنامج

يتعمق البرنامج في الأدوات الكمية التي تستخدمها المؤسسات المالية لقياس المخاطر والتحكم بها. ويغطي مخاطر السوق بالقيمة المعرضة للخطر (VaR) والعجز المتوقع والاختبار الرجعي، ومخاطر الائتمان باحتمالية التعثر والخسارة والتعرض عند التعثر، ومخاطر السيولة ونسبتي LCR وNSFR، ومخاطر أسعار الفائدة في السجل المصرفي، واختبارات الضغط، ومتطلبات رأس المال وفق Basel III، مع تطبيقات على محافظ البنوك الخليجية.

مخرجات التعلم

• ✓حساب القيمة المعرضة للخطر لمحفظة بالطريقة التاريخية وطريقة التباين والتغاير ومحاكاة مونت كارلو ومقارنة النتائج.
• ✓تقدير الخسارة الائتمانية المتوقعة باستخدام PD وLGD وEAD لمحفظة قروض.
• ✓حساب نسبتي تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر وتفسير دلالتهما.
• ✓قياس فجوة إعادة التسعير وأثر صدمات أسعار الفائدة على صافي دخل الفوائد.
• ✓تصميم اختبار ضغط لسيناريو اقتصادي سلبي وقياس أثره على كفاية رأس المال.

الفئة المستهدفة

• محللو ومديرو المخاطر في البنوك وشركات الاستثمار
• مسؤولو الخزينة وإدارة الأصول والخصوم
• محللو الائتمان والنمذجة الكمية
• مسؤولو الرقابة المصرفية

المحاور العلمية التفصيلية

منهجية التدريب

المشروع والمخرج التطبيقي