إدارة مخاطر الخزينة
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة
الإطار المهني للبرنامج
إدارة مخاطر الخزينة
نبذة عن البرنامج
تتعامل إدارات الخزينة في البنوك والشركات الكبرى مع مخاطر متشابكة: تقلب أسعار الفائدة والصرف، وضغوط السيولة، ومخاطر الطرف المقابل والتشغيل في غرفة المعاملات. ويتناول برنامج «إدارة مخاطر الخزينة» قياس هذه المخاطر بأدوات مثل فجوة إعادة التسعير والقيمة المعرضة للخطر (VaR)، وتصميم سياسات التحوط وحدود المخاطر، ومتطلبات Basel III للسيولة (LCR وNSFR)، مع مراعاة ارتباط معظم العملات الخليجية بالدولار وأثره على استراتيجيات التحوط. ويطبق المشاركون ذلك على حالات لمحافظ خزينة فعلية.
مخرجات التعلم
- ✓قياس فجوة إعادة التسعير وحساسية صافي دخل الفوائد لتغير أسعار الفائدة في ميزانية مؤسسة مالية.
- ✓حساب القيمة المعرضة للخطر (VaR) لمحفظة عملات وأدوات دخل ثابت بالطريقة التاريخية وطريقة التباين والتغاير.
- ✓تصميم برنامج تحوط من مخاطر الصرف والفائدة باستخدام العقود الآجلة والمبادلات مع تحديد نسبة التحوط.
- ✓إعداد مصفوفة حدود للخزينة تشمل حدود المراكز ووقف الخسارة والطرف المقابل وآلية التصعيد عند التجاوز.
- ✓تقييم وضع السيولة باحتساب نسبتي LCR وNSFR وإعداد خطة تمويل طوارئ.
- ✓تطبيق ضوابط الفصل بين المكتب الأمامي والأوسط والخلفي للحد من المخاطر التشغيلية في المعاملات.
الفئة المستهدفة
- مديرو الخزينة ومتعاملو غرف المعاملات
- محللو المكتب الأوسط ومخاطر السوق
- أعضاء وأمانة لجان الأصول والخصوم (ALCO)
- مسؤولو التمويل والسيولة في الشركات الكبرى
المحاور العلمية التفصيلية
01خريطة مخاطر الخزينة وحوكمتها
- مخاطر السوق والسيولة والطرف المقابل والتشغيل
- دور لجنة الأصول والخصوم ومجلس الإدارة
- سياسة المخاطر وبيان الرغبة في المخاطر
02مخاطر أسعار الفائدة
- فجوة إعادة التسعير والمدة المعدلة
- مخاطر أسعار الفائدة في السجل المصرفي (IRRBB)
- سيناريوهات الصدمات واختبارات الضغط
03مخاطر الصرف الأجنبي
- المراكز المفتوحة وقياس التعرض
- أثر ربط العملات الخليجية بالدولار على التعرض
- التحوط بالعقود الآجلة والمبادلات والخيارات
04مخاطر السيولة والتمويل
- نسبتا LCR وNSFR وفق Basel III
- سلم الاستحقاقات وتوقع التدفقات النقدية
- خطة تمويل الطوارئ
05القياس والحدود
- القيمة المعرضة للخطر واختبار صلاحيتها (Backtesting)
- حدود المراكز ووقف الخسارة والطرف المقابل
- تقارير المخاطر اليومية للإدارة العليا
06الرقابة التشغيلية في غرفة المعاملات
- الفصل بين المكاتب الأمامي والأوسط والخلفي
- تأكيد الصفقات والتسوية ومخاطر التسوية
- مراقبة الأسعار خارج نطاق السوق وكشف التلاعب
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يعدّ المشارك تقرير مخاطر لخزينة مؤسسة خليجية (حالة مقدَّمة أو جهة عمله) يتضمن قياس فجوة الفائدة وVaR لمحفظة العملات، واحتساب LCR، ومقترح حدود للمراكز وبرنامج تحوط موثقًا مع مؤشرات إنذار مبكر للعرض على لجنة الأصول والخصوم.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.
الشهادة الجامعية والاعتماد الدولي
شهادة مهنية معتمدة من جامعة سيتي ماليزيا في إدارة مخاطر الخزينة
واعتماد دولي من مجموعة المراجعين الدوليين