التقدير الإحصائي لنماذج السلاسل الزمنية والمفاضلة بينها
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة
الإطار المهني للبرنامج
التقدير الإحصائي لنماذج السلاسل الزمنية والمفاضلة بينها
نبذة عن البرنامج
تعتمد توقعات الإيرادات والطلب على الطاقة وأسعار السلع على نماذج السلاسل الزمنية، واختيار النموذج الخاطئ قد يكلف المؤسسة قرارات مكلفة. يتناول البرنامج مكونات السلسلة الزمنية واختبارات السكون مثل ADF، وقراءة دالتي الارتباط الذاتي والجزئي، وتقدير نماذج التمهيد الأسي وHolt-Winters ونماذج ARIMA والموسمية SARIMA، ثم المفاضلة بينها بمعايير AIC وBIC وتشخيص البواقي واختبار الدقة خارج العينة بمقاييس MAPE وRMSE، مع تطبيق عملي على بيانات اقتصادية ومالية خليجية باستخدام R أو Python.
مخرجات التعلم
- ✓تفكيك سلسلة زمنية إلى اتجاه عام وموسمية ومركبة عشوائية وتفسير كل مكون.
- ✓اختبار سكون السلسلة باختبار ADF وتحديد درجة الفروق اللازمة.
- ✓تحديد رتب نموذج ARIMA من دالتي الارتباط الذاتي والجزئي وتقدير معاملاته.
- ✓تقدير نموذج Holt-Winters ونموذج SARIMA لسلسلة موسمية ومقارنة نتائجهما.
- ✓تشخيص البواقي باختبار Ljung-Box والتحقق من استيفاء افتراضات النموذج.
- ✓المفاضلة بين النماذج بمعايير المعلومات ودقة التنبؤ خارج العينة واختيار النموذج الأنسب.
الفئة المستهدفة
- محللو البيانات والإحصائيون
- الاقتصاديون ومحللو التنبؤ في البنوك المركزية والتجارية
- محللو التخطيط المالي والطلب في شركات الطاقة
- الباحثون في مراكز الإحصاء والدراسات
المحاور العلمية التفصيلية
01طبيعة السلاسل الزمنية
- مكونات الاتجاه والموسمية والدورة والعشوائية
- التمثيل البياني والتفكيك
- معالجة القيم المفقودة والشاذة
02السكون والتحويلات
- مفهوم السكون وأهميته
- اختبارات جذر الوحدة ADF وKPSS
- الفروق والتحويل اللوغاريتمي
03نماذج التمهيد الأسي
- التمهيد البسيط وطريقة Holt
- نموذج Holt-Winters الجمعي والضربي
- اختيار معاملات التمهيد
04نماذج ARIMA وSARIMA
- دالتا الارتباط الذاتي والجزئي
- تحديد الرتب وتقدير المعاملات
- النماذج الموسمية
05تشخيص النماذج
- تحليل البواقي واختبار Ljung-Box
- اختبار ثبات التباين والتوزيع الطبيعي
- معالجة مشكلات الملاءمة
06المفاضلة والتنبؤ
- معايير AIC وBIC
- التقييم خارج العينة بمقاييس MAPE وRMSE
- فترات الثقة للتنبؤ وعرض النتائج لمتخذي القرار
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يختار المشارك سلسلة زمنية فعلية مثل الإيرادات الشهرية أو الطلب على الكهرباء أو أسعار النفط، ويقدّر ثلاثة نماذج على الأقل، ويقارن بينها بمعايير المعلومات ودقة التنبؤ، ويقدم تقريرًا بالنموذج المختار وتنبؤ لاثني عشر شهرًا.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.