تقنيات تداول الخوارزميات مستوى متقدم
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة
الإطار المهني للبرنامج
تقنيات تداول الخوارزميات مستوى متقدم
نبذة عن البرنامج
يتناول البرنامج على مستوى متقدم بناء استراتيجيات التداول الخوارزمي واختبارها وتنفيذها، من فهم البنية الدقيقة للسوق ودفتر الأوامر وتكاليف التنفيذ، إلى تطوير استراتيجيات الزخم والعودة إلى المتوسط والمراجحة الإحصائية بلغة Python. ويركز على الاختبار التاريخي السليم وتجنب الإفراط في الملاءمة وتحيز النظر إلى المستقبل، وخوارزميات التنفيذ مثل VWAP وTWAP، وإدارة المخاطر وحجم المراكز، والضوابط التنظيمية للتداول الآلي في الأسواق المالية الخليجية.
مخرجات التعلم
- ✓تحليل بيانات دفتر الأوامر وتقدير تكاليف التنفيذ والانزلاق السعري لاستراتيجية محددة.
- ✓برمجة استراتيجية زخم أو عودة إلى المتوسط بلغة Python واختبارها تاريخيًا على بيانات يومية ولحظية.
- ✓اكتشاف تحيز النظر إلى المستقبل والإفراط في الملاءمة باستخدام الاختبار خارج العينة والتحقق المتدحرج.
- ✓بناء استراتيجية مراجحة إحصائية لزوج أسهم يحقق التكامل المشترك وتحديد قواعد الدخول والخروج.
- ✓تقييم الأداء بمؤشرات شارب وأقصى تراجع ونسبة الربح إلى الخسارة.
- ✓تصميم ضوابط مخاطر قبل التداول تشمل حدود المراكز ومفاتيح الإيقاف الطارئ.
الفئة المستهدفة
- المتداولون ومديرو المحافظ في شركات الوساطة وإدارة الأصول
- المحللون الكميون ومطورو أنظمة التداول
- مسؤولو مخاطر السوق في البنوك الاستثمارية
- مسؤولو الامتثال والرقابة على التداول
المحاور العلمية التفصيلية
01البنية الدقيقة للسوق
- دفتر الأوامر وأنواع الأوامر وآلية المطابقة
- السيولة والفارق السعري وأثر السوق
- مصادر البيانات اللحظية والتاريخية وجودتها
02تطوير الاستراتيجيات
- استراتيجيات الزخم وتتبع الاتجاه
- استراتيجيات العودة إلى المتوسط
- المراجحة الإحصائية والتكامل المشترك
03البرمجة والاختبار التاريخي
- بناء إطار اختبار تاريخي بلغة Python
- تحيز النظر إلى المستقبل وتحيز البقاء
- الاختبار خارج العينة والتحقق المتدحرج
04خوارزميات التنفيذ
- خوارزميات VWAP وTWAP ونسبة المشاركة
- تقليل تكلفة التنفيذ والانزلاق السعري
- قياس جودة التنفيذ
05إدارة المخاطر وحجم المراكز
- مؤشرات شارب وسورتينو وأقصى تراجع
- تحديد حجم المركز ومعيار كيلي
- ضوابط المخاطر قبل التداول ومفاتيح الإيقاف
06التشغيل والحوكمة والتنظيم
- البنية التقنية والربط عبر واجهات التداول البرمجية
- متطلبات هيئات السوق المالية الخليجية للتداول الآلي
- مراقبة الاستراتيجيات ومنع التلاعب بالسوق
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يطوّر المشارك استراتيجية تداول خوارزمية على أسهم مدرجة في سوق خليجية، ويختبرها تاريخيًا مع احتساب التكاليف والانزلاق، ويقيّمها خارج العينة بمؤشرات شارب وأقصى تراجع، ويعدّ وثيقة ضوابط مخاطر لتشغيلها.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.