دورة إدارة المخاطر وضوابط تقييم محافظ الأوراق المالية
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة
الإطار المهني للبرنامج
دورة إدارة المخاطر وضوابط تقييم محافظ الأوراق المالية
نبذة عن البرنامج
يتناول البرنامج قياس مخاطر محافظ الأوراق المالية وضبط تقييمها، وهما عنصران تعتمد عليهما ثقة المستثمرين والجهات الرقابية في صناديق الاستثمار والمحافظ الخاصة. ويغطي مقاييس المخاطر كالانحراف المعياري ومعامل بيتا والقيمة المعرضة للخطر وأقصى تراجع، ومقاييس الأداء المعدل بالمخاطر، وسياسة الاستثمار وحدود التركز والسيولة، وضوابط القيمة العادلة وفق IFRS 13 والتحقق المستقل من الأسعار، واختبارات الضغط، ومتطلبات هيئات أسواق المال الخليجية بصورة عامة.
مخرجات التعلم
- ✓حساب مقاييس مخاطر محفظة تشمل الانحراف المعياري ومعامل بيتا والقيمة المعرضة للخطر وأقصى تراجع.
- ✓تقييم أداء المحفظة بنسب شارب وترينور ونسبة المعلومات ومقارنتها بالمؤشر المرجعي.
- ✓إعداد حدود تركز وسيولة للمحفظة ضمن بيان سياسة الاستثمار ومتابعة الالتزام بها.
- ✓تطبيق تسلسل القيمة العادلة وفق IFRS 13 على أصول المحفظة وتحديد الأصول الأحوج إلى التحقق.
- ✓تصميم إجراء للتحقق المستقل من الأسعار ومعالجة الأوراق غير السائلة.
- ✓تنفيذ اختبار ضغط لسيناريو سوقي حاد وتقدير أثره على قيمة المحفظة.
الفئة المستهدفة
- مديرو المحافظ والصناديق الاستثمارية
- مسؤولو المخاطر في شركات إدارة الأصول
- مسؤولو التقييم وعمليات الاستثمار
- مسؤولو الامتثال في شركات الوساطة والاستثمار
المحاور العلمية التفصيلية
01أسس مخاطر المحافظ
- العائد والمخاطر والتنويع
- المخاطر النظامية وغير النظامية ومعامل بيتا
- مخاطر السوق والسيولة والائتمان والتركز
02قياس المخاطر
- الانحراف المعياري وخطأ التتبع
- القيمة المعرضة للخطر وأقصى تراجع
- اختبارات الضغط والسيناريوهات
03قياس الأداء المعدل بالمخاطر
- نسب شارب وترينور وسورتينو
- ألفا جنسن ونسبة المعلومات
- تحليل مصادر الأداء مقابل المؤشر المرجعي
04سياسة الاستثمار والحدود
- بيان سياسة الاستثمار وتوزيع الأصول
- حدود التركز والسيولة والتصنيف الائتماني
- مراقبة الالتزام بالحدود والتصعيد
05ضوابط التقييم
- القيمة العادلة وتسلسلها وفق IFRS 13
- مصادر الأسعار والتحقق المستقل منها
- تقييم الأوراق غير السائلة وحوكمة لجنة التقييم
06الحوكمة والتقارير الرقابية
- الفصل بين إدارة المحفظة والمخاطر والعمليات
- متطلبات هيئات أسواق المال الخليجية بصورة عامة
- تقارير المخاطر والأداء للمستثمرين ومجلس الإدارة
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يحلّل المشارك محفظة أوراق مالية نموذجية مدرجة في الأسواق الخليجية: يحسب مقاييس المخاطر والأداء المعدل بالمخاطر، ويراجع الالتزام بحدود السياسة، ويصنّف الأصول حسب تسلسل القيمة العادلة، وينفذ اختبار ضغط، ويعدّ تقريرًا للجنة المخاطر.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.