دورة إدارة وتكوين وتحليل المحافظ الاستثمارية
الإطار المهني للبرنامج
دورة إدارة وتكوين وتحليل المحافظ الاستثمارية
نبذة عن البرنامج
يغطي البرنامج دورة إدارة المحفظة الاستثمارية كاملة، من إعداد بيان السياسة الاستثمارية وتحديد أهداف المستثمر وقيوده، إلى تكوين المحفظة وفق نظرية المحفظة الحديثة والحد الكفء وتوزيع الأصول الاستراتيجي والتكتيكي، ثم تحليل أدائها ومخاطرها بمؤشرات شارب وترينور وألفا جنسن ونسبة المعلومات. ويتناول إعادة التوازن، وعرض الأداء وفق معايير GIPS، وبناء محافظ متوافقة مع الشريعة تضم الأسهم الخليجية والصكوك.
مخرجات التعلم
- ✓إعداد بيان سياسة استثمارية يحدد العائد المستهدف ودرجة تحمل المخاطر والقيود لمستثمر محدد.
- ✓حساب العائد المتوقع والانحراف المعياري لمحفظة متعددة الأصول باستخدام مصفوفة التباين المشترك.
- ✓بناء الحد الكفء وتحديد المحفظة المثلى لمستوى مخاطر معين.
- ✓تقييم أداء محفظة بمؤشرات شارب وترينور وألفا جنسن ونسبة المعلومات مقارنة بمؤشر مرجعي.
- ✓تصميم سياسة إعادة توازن بحدود انحراف مسموحة وتقدير تكلفتها.
- ✓تطبيق معايير الفرز الشرعي على أسهم مدرجة في الأسواق الخليجية.
الفئة المستهدفة
- مديرو المحافظ ومساعدوهم في شركات إدارة الأصول
- محللو الاستثمار في البنوك وصناديق التقاعد والأوقاف
- مسؤولو الاستثمار في الصناديق السيادية والشركات
- مستشارو الثروات والخدمات المصرفية الخاصة
المحاور العلمية التفصيلية
01عملية إدارة المحفظة
- أهداف المستثمر وقيوده
- بيان السياسة الاستثمارية
- أنماط الإدارة النشطة والسلبية
02نظرية المحفظة الحديثة
- العائد والمخاطرة والتنويع
- التباين المشترك والارتباط بين الأصول
- الحد الكفء والمحفظة المثلى
03نماذج التسعير والمخاطر
- نموذج تسعير الأصول الرأسمالية CAPM
- معامل بيتا والمخاطر المنتظمة وغير المنتظمة
- نماذج العوامل المتعددة
04توزيع الأصول وتكوين المحفظة
- التوزيع الاستراتيجي والتكتيكي
- الأسهم والسندات والصكوك والاستثمارات البديلة
- الفرز الشرعي وبناء المحافظ الإسلامية
05قياس الأداء وتحليله
- مؤشرات شارب وترينور وألفا جنسن
- نسبة المعلومات وخطأ التتبع
- تحليل مصادر الأداء وعرضه وفق GIPS
06المتابعة وإعادة التوازن
- سياسات إعادة التوازن وحدودها
- إدارة المخاطر والقيمة المعرضة للخطر
- تقارير المحفظة للمستثمرين ولجان الاستثمار
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يكوّن المشارك محفظة متعددة الأصول لمستثمر مؤسسي خليجي مقدّم كحالة، يعدّ لها بيان سياسة استثمارية، ويبني الحد الكفء ويختار التوزيع الأمثل، ثم يقيس أداءها على بيانات تاريخية بمؤشرات شارب وألفا جنسن ويقترح سياسة إعادة توازن.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.
الشهادة الجامعية والاعتماد الدولي
شهادة مهنية معتمدة من جامعة ألزيت في دورة إدارة وتكوين وتحليل المحافظ الاستثمارية
واعتماد دولي من مجموعة المراجعين الدوليين
أسئلة شائعة
هل يتناول البرنامج نموذج CAPM ونماذج العوامل؟
نعم. يتناول المحور الثالث نموذج تسعير الأصول الرأسمالية CAPM، ومعامل بيتا والمخاطر المنتظمة وغير المنتظمة، ونماذج العوامل المتعددة.
هل يغطي البرنامج بناء المحافظ الإسلامية؟
نعم. يتناول المحور الرابع التوزيع الاستراتيجي والتكتيكي، والأسهم والسندات والصكوك والاستثمارات البديلة، والفرز الشرعي وبناء المحافظ الإسلامية.
ما الذي سأخرج به عمليًا من البرنامج؟
يكوّن المشارك محفظة متعددة الأصول لمستثمر مؤسسي خليجي مقدّم كحالة، يعدّ لها بيان سياسة استثمارية، ويبني الحد الكفء ويختار التوزيع الأمثل، ثم يقيس أداءها على بيانات تاريخية بمؤشرات شارب وألفا جنسن ويقترح سياسة إعادة توازن.
ما الشهادة التي أحصل عليها، ومن يعتمدها؟
شهادة مهنية معتمدة من جامعة ألزيت في دورة إدارة وتكوين وتحليل المحافظ الاستثمارية، واعتماد دولي من مجموعة المراجعين الدوليين.
متى وأين ينعقد البرنامج؟
ينعقد البرنامج في الخبر خلال يناير 2027، باللغة العربية. وللبرنامج موعد واحد فقط، فلا يتكرر في مدن أو مواعيد أخرى.
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة
ما يعادله بالدرهم الإماراتي د.إ13,221.00