مقدمة في التحليل التنبؤي في بورصة الأسهم
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة
الإطار المهني للبرنامج
مقدمة في التحليل التنبؤي في بورصة الأسهم
نبذة عن البرنامج
يقدّم البرنامج مدخلًا منهجيًا إلى استخدام البيانات التاريخية للتنبؤ بحركة الأسهم والمؤشرات، مع وعي بحدود هذا التنبؤ في الأسواق الكفؤة. ويتناول جمع بيانات الأسعار والأحجام من الأسواق الخليجية وتنظيفها، وحساب العوائد والتقلب، والمتوسطات المتحركة والانحدار، ومبادئ نماذج السلاسل الزمنية مثل ARIMA، ومقدمة في تعلم الآلة للتصنيف والتنبؤ، ثم اختبار النماذج على بيانات سابقة (Backtesting) وتجنب فرط التوفيق، وتحويل النتائج إلى قرارات مع إدارة المخاطر.
مخرجات التعلم
- ✓إعداد سلسلة بيانات أسعار نظيفة لسهم أو مؤشر خليجي وحساب العوائد اليومية والتقلب.
- ✓بناء مؤشرات فنية كالمتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية واختبار دلالتها.
- ✓تقدير نموذج انحدار بسيط يربط عائد السهم بعائد السوق ومتغيرات أساسية.
- ✓تطبيق نموذج سلسلة زمنية أولي وتقييم دقته بمقاييس الخطأ.
- ✓اختبار استراتيجية تداول على بيانات سابقة مع احتساب التكاليف والعائد المعدل بالمخاطر.
- ✓تقييم حدود التنبؤ ومخاطر فرط التوفيق قبل اعتماد أي نموذج.
الفئة المستهدفة
- المحللون الماليون ومحللو الأسهم المبتدئون
- العاملون في شركات الوساطة وإدارة الأصول
- محللو البيانات الراغبون في التطبيق على الأسواق المالية
- المستثمرون المؤسسيون في الصناديق والمحافظ
المحاور العلمية التفصيلية
01أسس التنبؤ في الأسواق المالية
- فرضية كفاءة السوق وحدود التنبؤ
- أنواع البيانات السعرية والأساسية والبديلة
- خصائص الأسواق الخليجية وسيولتها
02تجهيز البيانات
- مصادر بيانات الأسعار والأحجام
- معالجة التوزيعات والتجزئة والقيم المفقودة
- حساب العوائد والتقلب
03المؤشرات الفنية والتحليل الإحصائي
- المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية
- الارتباط والانحدار ومعامل بيتا
- اختبار الدلالة الإحصائية للإشارات
04نماذج السلاسل الزمنية
- الاستقرارية والارتباط الذاتي
- مبادئ نماذج ARIMA
- تقدير التقلب ونمذجته
05مقدمة في تعلم الآلة للأسهم
- نماذج التصنيف والانحدار
- تقسيم البيانات والتحقق المتقاطع
- فرط التوفيق ومخاطره
06اختبار النماذج والقرار
- الاختبار على بيانات سابقة واحتساب التكاليف
- مقاييس العائد المعدل بالمخاطر
- إدارة المخاطر وحجم المراكز
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يبني المشارك نموذج تنبؤ مبسطًا لسهم مدرج في سوق خليجية على Excel أو Python، ويختبره على فترة سابقة، ويعدّ تقريرًا يقارن أداءه باستراتيجية الشراء والاحتفاظ ويوضح حدوده ومخاطره.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.
الشهادة الجامعية والاعتماد الدولي
شهادة مهنية معتمدة من جامعة سيتي ماليزيا في مقدمة في التحليل التنبؤي في بورصة الأسهم
واعتماد دولي من مجموعة المراجعين الدوليين